宋阳.单调性条件下G-Brown运动驱动的倒向随机微分方程[J].数学年刊A辑,2019,40(2):177~198
单调性条件下G-Brown运动驱动的倒向随机微分方程
Backward Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion Under a Monotonicity Condition
投稿时间: 2016-10-19  最后修改时间: 2018-07-14
DOI:10.16205/j.cnki.cama.2019.0015
中文关键词:  G-Brownian motion, Backward SDEs, Monotonicity condition
英文关键词:G-Brownian motion, Backward SDEs, Monotonicity condition
基金项目:
作者单位E-mail
宋阳 复旦大学数学科学学院, 上海 200433. yangsong13@fudan.edu.cn 
摘要点击次数: 242
全文下载次数: 431
中文摘要:
      研究了由$G${-}Brown运动驱动的倒向随机微分方程 \begin{align*} Y_{t}=\xi+\int_{t}^{T}f(s, Y_{s}, Z_{s})\rmd s-\int_{t}^{T}Z_{s}\rmd B_{s}-(K_{T}-K_{t}), \quad 0\leq t \leq T \end{align*} 解的存在唯一性问题.其生成元$f$关于$z$是Lipschitz连续的, 关于$y$是线性增长且满足单调性条件.
英文摘要:
      In this paper, the solution of backward stochastic differential equations driven by a $G${-}Brownian motion ($G$-BSDE for short): $$ Y_{t}=\xi+\int_{t}^{T}f(s, Y_{s}, Z_{s})\rmd s-\int_{t}^{T}Z_{s}\rmd B_{s}-(K_{T}-K_{t}), \quad0\leq t\leq T $$ is studied, with a generator which is Lipschitz in $Z$, uniformly continuous with linear growth and satisfying a monotonicity condition in $Y$.
查看全文  查看/发表评论  下载PDF阅读器
关闭

主管单位:国家教育部 主办单位:复旦大学 地址:上海市邯郸路220号复旦大学数学科学学院 E-mail:edcam@fudan.edu.cn

本系统由北京勤云科技发展有限公司提供技术支持